La Direction de la recherche en économie et finance de la Banque de la République d’Haïti (BRH) a publié à la fin du mois de juillet 2026 une étude intitulée : «Stabilité du système bancaire et stress tests en Haïti : une approche bayésienne et quantile des risques systémiques». L’étude, signée des économistes Jean Marie Cayemitte et Jean Sobocoeur Chrispin, montre que le système bancaire haïtien dispose d’une capacité d’absorption relativement satisfaisante face aux chocs isolés. Mais cette résilience demeure fragile lorsque plusieurs facteurs négatifs se combinent, notamment en période de crise politique. L’étude, qui exploite des données annuelles couvrant la période 2000-2024, recommande notamment le renforcement des coussins de capital, une surveillance plus sophistiquée du risque systémique et une meilleure gestion du risque de change.

L’objectif des chercheurs est de déterminer dans quelle mesure les banques haïtiennes peuvent absorber différents chocs macroéconomiques, mais aussi de mesurer la façon dont ces chocs se transmettent au système financier selon que l’économie se trouve en période de crise, de stabilité ou d’expansion. Pour y parvenir, ils combinent un modèle à vecteur autorégressif bayésien et une approche par régression quantile. Cette méthode est particulièrement adaptée aux petites économies disposant de séries statistiques limitées et permet de mieux identifier les comportements du système financier dans les situations extrêmes.