« Le système bancaire haïtien possède les bases d’une résilience globalement satisfaisante, mais cette résilience demeure incomplète et exposée à des vulnérabilités structurelles, en particulier face aux chocs politiques et aux tensions sur le marché des changes », peut-on lire dans la conclusion d’une étude, « Stabilité du système bancaire et stress tests en Haïti : une approche bayésienne et quantile des risques systémiques », menée par Jean Marie Cayemitte et Jean Sobocoeur Chrispin de la Direction de la recherche en économie et finance (DREF) Banque de la République d’Haiti (BRH), publiée au cours du mois de juillet 2026.

L’étude a examiné « la stabilité du système bancaire haïtien à l’aide d’un cadre combinant un VAR Bayésien (BVAR) et une extension par quantiles, appliqués à des données annuelles (2000-2024). Cette approche, conçue pour les petits échantillons, permet de capturer les non-linéarités et les asymétries « régime-dépendantes » des relations macrofinancières, dépassant ainsi les limites des modèles linéaires standards. Les résultats, selon cette étude, révèlent une élasticité du rendement sur actifs à la croissance variant de 0,05 (en période de crise) à 0,12 (durant l’expansion), rejetant l’hypothèse de linéarité. La probabilité de défaut systémique atteint 15,2% sous stress politique, avec un ratio de capital comptable établi à 7,4%, dépassant le seuil réglementaire de 5%. Les mesures de risque systémique convergent entre le BVAR et approche quantile (VaR systémique : 30,4-32,1M USD à 95%).